PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с SPYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 10.12%/yr vs 12.56%/yr for SPYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у SPYX с доходностью 7.33%.

CHGX

1 день
0.70%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.02%
6 месяцев
19.47%
1 год
29.79%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

SPYX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.06%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.03%
1 год
21.39%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.56%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		21.02%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-5.79%4.22%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		7.33%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%5.68%

Correlation

The correlation between CHGX and SPYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between CHGX and SPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и SPYX

Секторы
CHGX
SPYX

Технологии

29.7%
39.7%

Финансовые услуги

17.7%
11.4%

Здравоохранение

15.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Промышленность

5.8%
7.9%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.6%

Энергетика

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Технологии

CHGX
29.7%
SPYX
39.7%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
SPYX
11.4%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
SPYX
8.5%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
SPYX
10.1%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
SPYX
10.9%

Промышленность

CHGX
5.8%
SPYX
7.9%

Недвижимость

CHGX
4.1%
SPYX
1.9%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
SPYX
1.7%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
SPYX
4.6%

Энергетика

CHGX
2.2%
SPYX
1.1%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
SPYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с SUSACHGX с BSJOCHGX с SCHDCHGX с VOO
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с USXFSPYX с SPYGSPYX с SCHD

Доходность на риск

CHGX vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGXSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.69

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.32

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.18

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

9.64

+3.81

CHGX vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGX и SPYX

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-32.84%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.84%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-18.74%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-26.14%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.21%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.52%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.22%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и SPYX

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.89%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.11%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.74%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.15%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.02%

+1.35%

Сравнение комиссий CHGX и SPYX

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и SPYX

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPYX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.56%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.88%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and SPYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGX has higher volatility (6.03%) compared to SPYX (4.89%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs SPYX's -32.84%.

On 5-year performance, SPYX leads with 12.56% vs 10.12% for CHGX. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 12.56% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

SPYX has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.56% for CHGX.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYX is S&P 500. CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: Change Finance and State Street. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.20% for SPYX.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор