PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHGX с SUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с SUSA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).

CHGX и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHGX или SUSA.

Корреляция

Корреляция между CHGX и SUSA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHGX:

-0.73

SUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

CHGX:

-0.63

SUSA:

1.13

Коэф-т Омега

CHGX:

0.81

SUSA:

1.16

Коэф-т Кальмара

CHGX:

-0.61

SUSA:

0.71

Коэф-т Мартина

CHGX:

-2.07

SUSA:

2.74

Индекс Язвы

CHGX:

13.99%

SUSA:

5.04%

Дневная вол-ть

CHGX:

40.41%

SUSA:

19.19%

Макс. просадка

CHGX:

-47.28%

SUSA:

-53.93%

Текущая просадка

CHGX:

-37.99%

SUSA:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -34.45%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 0.19%.

CHGX

С начала года

-34.45%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-36.98%

1 год

-29.16%

5 лет

4.51%

10 лет

N/A

SUSA

С начала года

0.19%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-1.70%

1 год

13.45%

5 лет

16.42%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHGX и SUSA

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHGX и SUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг риск-скорректированной доходности CHGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг риск-скорректированной доходности SUSA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHGX c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и SUSA

CHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		1.12%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и SUSA

Максимальная просадка CHGX за все время составила -47.28%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и SUSA

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 5.67%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...