PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHGX returned 21.36%/yr vs 16.94%/yr for IFED. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-21.77%3.86%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between CHGX and IFED is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between CHGX and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHDCHGX с VOO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с BDGSIFED с DTLA.LIFED с AMUB

Доходность на риск

CHGX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.15

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.34

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

0.17

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

0.43

+15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.15

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CHGX и IFED

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-22.36%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-14.65%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-22.36%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.97%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.84%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.76%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и IFED

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.51%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.87%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.18%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

19.87%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.87%

-0.52%

Сравнение комиссий CHGX и IFED

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и IFED

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and IFED have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.51%) compared to CHGX (3.88%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, CHGX leads with 21.36% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHGX has performed better with a 21.36% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for IFED.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IFED is Leveraged Equities. CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Change Finance and UBS. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.45% for IFED.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор