PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHGG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGG с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, CHGG returned -17.73%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHGG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chegg, Inc. (CHGG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGG показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -17.73% против 9.47% соответственно.

CHGG

1 день
-6.84%
1 месяц
-32.80%
6 месяцев
-11.42%
С начала года
-16.18%
1 год
-45.11%
3 года*
-55.95%
5 лет*
-60.55%
10 лет*
-17.73%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGG
Chegg, Inc.		-16.18%-42.24%-85.83%-55.05%-17.69%-66.01%138.27%33.39%74.14%121.14%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between CHGG and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г.

0.15

The correlation between CHGG and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chegg, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CHGG:
CHGG с LRNCHGG с SMHCHGG с QQQCHGG с VUGCHGG с VOOCHGG с MSFTCHGG с CBT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CHGG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGG
Ранг доходности на риск CHGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.75

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.32

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.45

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.58

-7.58

CHGG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGG и XLE

Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-71.26%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.54%

-14.98%

-60.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.06%

-20.14%

-75.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-26.04%

-73.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-66.81%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-8.20%

-91.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.14%

-17.95%

-30.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.90%

5.57%

+39.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGG и XLE

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.05%

6.10%

+17.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.88%

16.65%

+63.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.70%

20.96%

+92.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.90%

25.87%

+63.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.11%

29.58%

+41.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGG и XLE

CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHGG
Chegg, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CHGG and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGG has higher volatility (24.05%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор