Сравнение CHGG с VXUS
CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, CHGG returned -14.11%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: -14.11% против 10.22% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- -50.74%
- 5 лет*
- -58.19%
- 10 лет*
- -14.11%
VXUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CHGG и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 13.98% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.42% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between CHGG and VXUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. VXUS — Ранг доходности на риск
CHGG
VXUS
Сравнение CHGG c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.44 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.35 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и VXUS
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -35.97% | -63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -11.27% | -64.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -13.58% | -82.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -29.44% | -70.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -35.97% | -63.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -3.12% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -8.19% | -39.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 2.93% | +40.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и VXUS
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 7.07% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.85% | 14.44% | +64.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.66% | 16.34% | +97.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.49% | 16.27% | +72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 17.02% | +53.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и VXUS
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CHGG and VXUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.94%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор