Сравнение CHGG с PICK
CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) is Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, CHGG returned -17.73%/yr vs 14.33%/yr for PICK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGG показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: -17.73% против 14.33% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -32.80%
- 6 месяцев
- -11.42%
- С начала года
- -16.18%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- -55.95%
- 5 лет*
- -60.55%
- 10 лет*
- -17.73%
PICK
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.63%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам CHGG и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | -16.18% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 11.29% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
Correlation
The correlation between CHGG and PICK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. PICK — Ранг доходности на риск
CHGG
PICK
Сравнение CHGG c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.53 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.54 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и PICK
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -68.87% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -19.54% | -56.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -32.52% | -63.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -36.37% | -63.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -52.72% | -46.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -17.11% | -82.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.14% | -24.02% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.90% | 6.55% | +38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и PICK
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.05% | 8.43% | +15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.88% | 26.74% | +53.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.70% | 30.28% | +83.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.90% | 28.19% | +60.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.11% | 28.28% | +42.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и PICK
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.33% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
CHGG and PICK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.05%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор