Сравнение CHGG с PICK
CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) is Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, CHGG returned -14.11%/yr vs 16.39%/yr for PICK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHGG показывает доходность 13.98%, а PICK немного выше – 14.51%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: -14.11% против 16.39% соответственно.
CHGG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -31.61%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- -50.74%
- 5 лет*
- -58.19%
- 10 лет*
- -14.11%
PICK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 63.17%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам CHGG и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 13.98% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 14.51% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
Correlation
The correlation between CHGG and PICK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. PICK — Ранг доходности на риск
CHGG
PICK
Сравнение CHGG c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGG | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.25 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.00 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHGG и PICK
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -68.87% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -19.54% | -56.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -32.52% | -63.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -36.37% | -63.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -52.72% | -46.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -14.71% | -84.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -24.05% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.33% | 5.28% | +38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и PICK
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 13.30% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.85% | 26.68% | +52.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.66% | 30.24% | +83.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.49% | 28.15% | +60.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 28.34% | +42.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и PICK
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.26% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
CHGG and PICK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (24.94%) compared to PICK (13.30%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs PICK's -68.87%.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор