Сравнение CHGG с IEO
CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Over the past 10 years, CHGG returned -12.81%/yr vs 10.17%/yr for IEO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHGG и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHGG показывает доходность 35.48%, а IEO немного ниже – 34.23%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -12.81% против 10.17% соответственно.
CHGG
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -55.57%
- 10 лет*
- -12.81%
IEO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам CHGG и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 35.48% | -42.24% | -85.83% | -55.05% | -17.69% | -66.01% | 138.27% | 33.39% | 74.14% | 121.14% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.23% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
Correlation
The correlation between CHGG and IEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between CHGG and IEO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGG vs. IEO — Ранг доходности на риск
CHGG
IEO
Сравнение CHGG c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGG | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.03 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 8.15 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.73 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.62 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CHGG и IEO
Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -79.17% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.54% | -14.30% | -61.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -31.46% | -64.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.50% | -31.46% | -68.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -75.00% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -7.55% | -91.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -26.27% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 5.30% | +37.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGG и IEO
Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.02% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGG | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.02% | 9.31% | +35.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.98% | 19.80% | +58.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.43% | 25.11% | +94.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.19% | 30.53% | +57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 34.99% | +35.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGG и IEO
CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGG Chegg, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CHGG and IEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHGG has higher volatility (45.02%) compared to IEO (9.31%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs IEO's -79.17%.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHGG и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор