PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHGG с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGG с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHGG (Chegg, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, CHGG returned -17.73%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHGG и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chegg, Inc. (CHGG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGG показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -17.73% против 2.23% соответственно.

CHGG

1 день
-6.84%
1 месяц
-32.80%
6 месяцев
-11.42%
С начала года
-16.18%
1 год
-45.11%
3 года*
-55.95%
5 лет*
-60.55%
10 лет*
-17.73%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGG и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGG
Chegg, Inc.		-16.18%-42.24%-85.83%-55.05%-17.69%-66.01%138.27%33.39%74.14%121.14%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between CHGG and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2013 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chegg, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CHGG:
CHGG с LRNCHGG с SMHCHGG с QQQCHGG с VUGCHGG с VOOCHGG с MSFTCHGG с CBT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

CHGG vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGG
Ранг доходности на риск CHGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGG c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
19.02

-19.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
153.14

-153.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

69.35

-68.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

349.26

-349.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

2,476.82

-2,477.82

CHGG vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGG и BIL

Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-0.78%

-98.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.54%

-0.01%

-75.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.06%

-0.01%

-96.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-0.08%

-99.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-0.21%

-99.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

0.00%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.14%

-0.26%

-47.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.90%

0.00%

+44.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGG и BIL

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.05%

0.07%

+23.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.88%

0.14%

+79.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.70%

0.20%

+113.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.90%

0.26%

+88.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.11%

0.26%

+70.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGG и BIL

CHGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
CHGG
Chegg, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGG and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGG has higher volatility (24.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGG и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор