PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHFUSD=X с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHFUSD=X с SXRS.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency, while SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Over the past 5 years, CHFUSD=X returned 2.34%/yr vs 11.01%/yr for SXRS.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHFUSD=X и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHFUSD=X торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHFUSD=X показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.39%.

CHFUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.87%
3 года*
4.22%
5 лет*
2.34%
10 лет*
1.92%

SXRS.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.06%
С начала года
22.39%
6 месяцев
22.53%
1 год
36.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHFUSD=X и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.67%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-0.18%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.39%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%

Correlation

The correlation between CHFUSD=X and SXRS.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.19

The correlation between CHFUSD=X and SXRS.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

CHFUSD=X vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHFUSD=X c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHFUSD=X) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHFUSD=XSXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.09

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.56

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.95

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

11.48

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHFUSD=X vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHFUSD=X на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHFUSD=X и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHFUSD=XSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.09

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CHFUSD=X и SXRS.DE

Максимальная просадка CHFUSD=X за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHFUSD=X и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHFUSD=XSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-33.05%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.54%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.69%

-11.46%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-26.46%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-5.57%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-13.36%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.26%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHFUSD=X и SXRS.DE

Текущая волатильность для USD/CHF (CHFUSD=X) составляет 1.70%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CHFUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHFUSD=XSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.76%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

16.10%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

17.85%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

17.07%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

15.82%

-8.47%

Часто задаваемые вопросы

CHFUSD=X and SXRS.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHFUSD=X и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор