PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		2.11%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHDEX показывает доходность 2.11%, а TOWFX немного ниже – 2.10%.

CHDEX

1 день
0.02%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.45%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.15%
10 лет*
9.47%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий CHDEX и TOWFX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.42

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.75

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.53

Корреляция

Корреляция между CHDEX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и TOWFX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.96%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и TOWFX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-96.18%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.39%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-96.18%

+77.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-94.95%

+89.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-21.04%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.81%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и TOWFX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.60%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.60%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

11.95%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

1,084.26%

-1,070.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

971.53%

-955.43%