Сравнение CHDEX с AUXFX
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHDEX returned 10.04%/yr vs 10.45%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHDEX charges 1.00%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и AUXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 8.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDEX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции AUXFX немного впереди с 10.45%.
CHDEX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.04%
AUXFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам CHDEX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 9.26% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 8.30% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Correlation
The correlation between CHDEX and AUXFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between CHDEX and AUXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
CHDEX
AUXFX
Сравнение CHDEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHDEX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.18 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 11.42 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и AUXFX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и AUXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -39.82% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -5.42% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -9.30% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -15.73% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.69% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.57% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.41% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.51% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и AUXFX
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 2.78% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDEX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 6.33% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 8.67% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.17% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.15% | +0.94% |
Сравнение комиссий CHDEX и AUXFX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и AUXFX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности AUXFX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.62% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 13.95% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
CHDEX and AUXFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDEX has higher volatility (2.78%) compared to AUXFX (2.65%). In terms of maximum drawdown, CHDEX dropped -49.12% vs AUXFX's -39.82%.
CHDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDEX и AUXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор