PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDEX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с ENHNX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий CHDEX и AUXFX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.45

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.96

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHDEX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и AUXFX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и AUXFX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-39.82%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.19%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-15.73%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.69%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.90%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.44%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.90%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и AUXFX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.24% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.55%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.14%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

12.22%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.20%

+0.91%