Сравнение CHD с ABBV
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 8.34% против 19.10% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам CHD и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between CHD and ABBV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
ABBV:
$403.99B
CHD:
$3.02
ABBV:
$2.05
CHD:
32.30
ABBV:
110.96
CHD:
3.82
ABBV:
6.43
CHD:
5.55
ABBV:
14.69
CHD:
$6.21B
ABBV:
$62.82B
CHD:
$2.80B
ABBV:
$46.15B
CHD:
$1.22B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. ABBV — Ранг доходности на риск
CHD
ABBV
Сравнение CHD c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.29 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.88 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и ABBV
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -45.09% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.32% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -20.74% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -21.92% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -45.09% | +13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.60% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.71% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 7.75% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и ABBV
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.10% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 17.85% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 24.31% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.89% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 25.73% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и ABBV
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и ABBV
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and ABBV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор