PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.74% соответственно.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий CHCLX и NEEGX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
CHCLX
AB Discovery Growth Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.56

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.25

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

10.67

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.56

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между CHCLX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и NEEGX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и NEEGX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-53.60%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-15.15%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-43.35%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-43.35%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-7.54%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-10.95%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.61%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и NEEGX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Needham Growth Fund (NEEGX) имеют волатильность 11.03% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

11.31%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

20.91%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

32.23%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

28.04%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

25.01%

-0.16%