Сравнение CHCLX с QUASX
CHCLX (AB Discovery Growth Fund) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - CHCLX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CHCLX returned 13.32%/yr vs 14.52%/yr for QUASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHCLX charges 0.91%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и QUASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.52% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 13.32%
QUASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам CHCLX и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 15.10% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 18.82% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Correlation
The correlation between CHCLX and QUASX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.91 |
The correlation between CHCLX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCLX vs. QUASX — Ранг доходности на риск
CHCLX
QUASX
Сравнение CHCLX c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.92 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и QUASX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, примерно равная максимальной просадке QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и QUASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCLX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -60.97% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -15.02% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -31.68% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -47.37% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -47.37% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -3.46% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -15.75% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и QUASX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеют волатильность 7.05% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCLX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.90% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 18.50% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 23.69% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 26.34% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 25.55% | -0.58% |
Сравнение комиссий CHCLX и QUASX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и QUASX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 10.08% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CHCLX and QUASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHCLX has higher volatility (7.05%) compared to QUASX (6.90%). In terms of maximum drawdown, CHCLX dropped -63.85% vs QUASX's -60.97%.
QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCLX и QUASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор