Сравнение CHCLX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.76% против 25.53% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и UPRO
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
CHCLX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
CHCLX
UPRO
Сравнение CHCLX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.22 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и UPRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и UPRO
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и UPRO
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -76.82% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -33.38% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -63.94% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -76.82% | +32.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -18.68% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -14.53% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 8.41% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и UPRO
Текущая волатильность для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) составляет 11.03%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 16.04% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 28.48% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 54.36% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 50.34% | -24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 53.69% | -28.84% |