PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с ACGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Income Fund (ACGYX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFX

Сравнение комиссий CHCLX и ACGYX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXACGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

4.08

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHCLX и ACGYX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и ACGYX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности ACGYX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и ACGYX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и ACGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-21.58%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-3.36%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-21.58%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-3.54%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-5.45%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.05%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и ACGYX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

1.70%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

2.78%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

4.71%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

6.45%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

5.44%

+19.41%