Сравнение CHCLX с PRDMX

С начала года, CHCLX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CHCLX, ни PRDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -75.96%, что больше максимальной просадки PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.