PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHCLX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с PRDMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCLX или PRDMX.

Корреляция

Корреляция между CHCLX и PRDMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCLX:

0.08

PRDMX:

0.38

Коэф-т Сортино

CHCLX:

0.32

PRDMX:

0.73

Коэф-т Омега

CHCLX:

1.04

PRDMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHCLX:

0.05

PRDMX:

0.34

Коэф-т Мартина

CHCLX:

0.25

PRDMX:

0.99

Индекс Язвы

CHCLX:

9.95%

PRDMX:

10.87%

Дневная вол-ть

CHCLX:

27.08%

PRDMX:

26.04%

Макс. просадка

CHCLX:

-75.96%

PRDMX:

-59.84%

Текущая просадка

CHCLX:

-33.47%

PRDMX:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 1.36% против 6.86% соответственно.

CHCLX

С начала года

-6.21%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-12.32%

1 год

2.04%

5 лет

0.94%

10 лет

1.36%

PRDMX

С начала года

3.42%

1 месяц

15.79%

6 месяцев

-8.32%

1 год

9.78%

5 лет

7.49%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHCLX и PRDMX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCLX и PRDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг риск-скорректированной доходности CHCLX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCLX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и PRDMX

Ни CHCLX, ни PRDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и PRDMX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -75.96%, что больше максимальной просадки PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и PRDMX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеют волатильность 7.43% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...