PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с PRDMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.93% соответственно.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGXCHCLX с ACGYX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG

Сравнение комиссий CHCLX и PRDMX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

5.52

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDMX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между CHCLX и PRDMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и PRDMX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности PRDMX в 16.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и PRDMX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-57.57%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-13.31%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-35.69%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-35.91%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-9.52%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.44%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.75%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и PRDMX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.23%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

15.49%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

24.29%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

22.14%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

21.46%

+3.39%