PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.76% против 20.15% соответственно.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий CHCLX и BFGFX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
CHCLX
AB Discovery Growth Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.13

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.99

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.29

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

8.56

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между CHCLX и BFGFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и BFGFX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и BFGFX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-59.52%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-11.95%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-35.93%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-43.62%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-7.56%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-12.43%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.19%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и BFGFX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

4.99%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

15.79%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

23.03%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

22.57%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

23.96%

+0.89%