PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCI с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCI с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCI и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCI и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
CHCI
Comstock Holding Companies, Inc.		63.90%43.81%82.32%4.28%-12.37%12.27%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, CHCI показывает доходность 63.90%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

CHCI

1 день
0.55%
1 месяц
67.06%
С начала года
63.90%
6 месяцев
25.88%
1 год
112.56%
3 года*
55.45%
5 лет*
27.11%
10 лет*
26.96%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Holding Companies, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с CHCI:
CHCI с UPROCHCI с GDECHCI с AXRCHCI с BCRXCHCI с JVACHCI с CHNRCHCI с CYPH
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Доходность на риск

CHCI vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCI
Ранг доходности на риск CHCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCI c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCIGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.42

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.47

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.92

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

13.31

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCI vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCI на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCI и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCIGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.42

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.97

-1.04

Корреляция

Корреляция между CHCI и GDMN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCI и GDMN

CHCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2025202420232022
CHCI
Comstock Holding Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок CHCI и GDMN

Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCIGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-52.82%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.23%

-39.03%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.84%

-24.76%

-66.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.10%

-18.46%

-73.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.56%

11.50%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCI и GDMN

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 24.24% и 23.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCIGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

23.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

54.11%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.08%

64.17%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.62%

47.24%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.06%

47.24%

+45.82%