Сравнение CHCI с CHNR
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and CHNR (China Natural Resources, Inc.) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while CHNR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CHCI returned 24.35%/yr vs -22.43%/yr for CHNR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и CHNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCI показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у CHNR с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции CHCI превзошли акции CHNR по среднегодовой доходности: 24.35% против -22.43% соответственно.
CHCI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 65.50%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 24.35%
CHNR
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- -33.10%
- 5 лет*
- -40.46%
- 10 лет*
- -22.43%
Сравнение доходности по годам CHCI и CHNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.92% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
CHNR China Natural Resources, Inc. | 29.90% | -33.71% | -57.45% | -15.49% | -35.00% | -57.97% | -33.97% | 23.63% | -36.69% | 7.66% |
Correlation
The correlation between CHCI and CHNR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between CHCI and CHNR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCI:
$1.66
CHNR:
-$2.61
CHCI:
$67.67M
CHNR:
$0.00
CHCI:
$15.13M
CHNR:
-$275.00
CHCI:
$13.31M
CHNR:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. CHNR — Ранг доходности на риск
CHCI
CHNR
Сравнение CHCI c CHNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и China Natural Resources, Inc. (CHNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCI | CHNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.19 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 0.26 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCI | CHNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.10 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHCI и CHNR
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CHNR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и CHNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | CHNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.88% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -54.95% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -88.36% | +40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.35% | -95.54% | +45.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -98.32% | +22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -99.83% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -89.48% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 38.87% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и CHNR
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и China Natural Resources, Inc. (CHNR) имеют волатильность 20.43% и 20.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | CHNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 20.19% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.44% | 60.01% | -17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.88% | 102.53% | -37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.63% | 141.75% | -80.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.16% | 135.55% | -42.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и CHNR
Ни CHCI, ни CHNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и CHNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и China Natural Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCI and CHNR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCI has higher volatility (20.43%) compared to CHNR (20.19%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs CHNR's -99.88%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и CHNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор