Сравнение CHCI с CHNR
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and CHNR (China Natural Resources, Inc.) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while CHNR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CHCI returned 24.62%/yr vs -24.25%/yr for CHNR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и CHNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCI показывает доходность 36.83%, что значительно выше, чем у CHNR с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции CHCI превзошли акции CHNR по среднегодовой доходности: 24.62% против -24.25% соответственно.
CHCI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 36.83%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 52.54%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 24.62%
CHNR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- -39.16%
- 5 лет*
- -43.15%
- 10 лет*
- -24.25%
Сравнение доходности по годам CHCI и CHNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.83% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
CHNR China Natural Resources, Inc. | 3.76% | -33.71% | -57.45% | -15.49% | -35.00% | -57.97% | -33.97% | 23.63% | -36.69% | 7.66% |
Correlation
The correlation between CHCI and CHNR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.06 |
The correlation between CHCI and CHNR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCI:
$159.62M
CHNR:
$4.69M
CHCI:
$67.67M
CHNR:
$0.00
CHCI:
$15.13M
CHNR:
-$275.00
CHCI:
$13.31M
CHNR:
-$7.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. CHNR — Ранг доходности на риск
CHCI
CHNR
Сравнение CHCI c CHNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и China Natural Resources, Inc. (CHNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCI | CHNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.03 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.04 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCI и CHNR
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CHNR в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и CHNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | CHNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.88% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -54.95% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -88.36% | +40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -94.86% | +46.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -98.32% | +22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -99.86% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -89.51% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 38.75% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и CHNR
Текущая волатильность для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) составляет 14.51%, в то время как у China Natural Resources, Inc. (CHNR) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что CHCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | CHNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 15.48% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 60.55% | -18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 97.06% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.34% | 141.77% | -80.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.11% | 135.67% | -42.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и CHNR
Ни CHCI, ни CHNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и CHNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и China Natural Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCI and CHNR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHNR has higher volatility (15.48%) compared to CHCI (14.51%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs CHNR's -99.88%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и CHNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор