Сравнение CHCI с GDE

С начала года, CHCI показывает доходность 63.90%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHCI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCI и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHCI и GDE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CHCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и GDE.

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CHCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.