Сравнение CHCI с BCRX
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BCRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CHCI returned 24.06%/yr vs 8.65%/yr for BCRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и BCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCI показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у BCRX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции CHCI превзошли акции BCRX по среднегодовой доходности: 24.06% против 8.65% соответственно.
CHCI
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 34.51%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 60.64%
- 3 года*
- 61.22%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 24.06%
BCRX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- -26.27%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам CHCI и BCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 34.51% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 5.77% | 3.72% | 25.54% | -47.82% | -17.11% | 85.91% | 115.94% | -57.25% | 64.36% | -22.43% |
Correlation
The correlation between CHCI and BCRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CHCI:
$164.01M
BCRX:
$2.00B
CHCI:
$1.66
BCRX:
-$2.03
CHCI:
2.42
BCRX:
2.10
CHCI:
$67.67M
BCRX:
$885.72M
CHCI:
$15.13M
BCRX:
$167.34M
CHCI:
$13.31M
BCRX:
-$374.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. BCRX — Ранг доходности на риск
CHCI
BCRX
Сравнение CHCI c BCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCI | BCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.60 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.94 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCI | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.59 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHCI и BCRX
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и BCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -97.74% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -43.83% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -53.12% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.35% | -79.10% | +28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -83.69% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.48% | -75.10% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -69.65% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 28.52% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и BCRX
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что CHCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 16.00% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 35.58% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.86% | 44.80% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.63% | 62.14% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.17% | 72.82% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и BCRX
Ни CHCI, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и BCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCI and BCRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCI has higher volatility (22.44%) compared to BCRX (16.00%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs BCRX's -97.74%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и BCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор