Сравнение CHCI с BCRX
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BCRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CHCI returned 23.35%/yr vs 13.41%/yr for BCRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и BCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHCI показывает доходность 27.02%, а BCRX немного выше – 28.21%. За последние 10 лет акции CHCI превзошли акции BCRX по среднегодовой доходности: 23.35% против 13.41% соответственно.
CHCI
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 27.02%
- 6 месяцев
- 42.61%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 57.75%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.35%
BCRX
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- 20.63%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- -10.21%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CHCI и BCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 27.02% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 28.21% | 3.72% | 25.54% | -47.82% | -17.11% | 85.91% | 115.94% | -57.25% | 64.36% | -22.43% |
Correlation
The correlation between CHCI and BCRX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CHCI:
$154.88M
BCRX:
$2.42B
CHCI:
$1.66
BCRX:
-$2.03
CHCI:
2.29
BCRX:
2.54
CHCI:
$67.67M
BCRX:
$885.72M
CHCI:
$15.13M
BCRX:
$167.34M
CHCI:
$13.31M
BCRX:
-$374.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. BCRX — Ранг доходности на риск
CHCI
BCRX
Сравнение CHCI c BCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCI | BCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.02 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.04 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCI и BCRX
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и BCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -97.74% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -35.93% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -47.85% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -79.10% | +31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -83.69% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.90% | -69.82% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.09% | -69.65% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 20.76% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и BCRX
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что CHCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | BCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 13.68% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 35.18% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 45.45% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.30% | 62.15% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.22% | 72.64% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и BCRX
Ни CHCI, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и BCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCI and BCRX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCI has higher volatility (15.12%) compared to BCRX (13.68%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs BCRX's -97.74%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и BCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор