Сравнение CHCI с CYPH
CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) and CYPH (Cypherpunk Technologies Inc) are both stocks. CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while CYPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CHCI returned 20.17%/yr vs -43.34%/yr for CYPH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCI и CYPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCI показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у CYPH с доходностью -15.40%.
CHCI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 65.50%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 24.35%
CYPH
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 142.38%
- 3 года*
- -51.25%
- 5 лет*
- -43.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHCI и CYPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.92% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -24.11% |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc | -15.40% | -59.65% | -30.64% | -7.89% | -86.11% | 44.00% | 100.89% | -44.00% | -67.95% | -20.61% |
Correlation
The correlation between CHCI and CYPH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CHCI:
$166.94M
CYPH:
$164.98M
CHCI:
$1.66
CYPH:
-$0.99
CHCI:
2.47
CYPH:
377.61
CHCI:
2.32
CYPH:
1.96
CHCI:
$67.67M
CYPH:
$209.00K
CHCI:
$15.13M
CYPH:
-$20.13M
CHCI:
$13.31M
CYPH:
-$29.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCI vs. CYPH — Ранг доходности на риск
CHCI
CYPH
Сравнение CHCI c CYPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) и Cypherpunk Technologies Inc (CYPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCI | CYPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.73 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 2.69 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCI | CYPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CHCI и CYPH
Максимальная просадка CHCI за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CYPH в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCI и CYPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCI | CYPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.76% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.23% | -82.71% | +38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -96.66% | +48.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.35% | -99.39% | +49.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -99.02% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -76.96% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 53.11% | -30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCI и CYPH
Текущая волатильность для Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) составляет 20.43%, в то время как у Cypherpunk Technologies Inc (CYPH) волатильность равна 40.91%. Это указывает на то, что CHCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCI | CYPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 40.91% | -20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.44% | 107.87% | -65.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.88% | 404.89% | -340.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.63% | 204.87% | -143.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.16% | 161.19% | -68.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCI и CYPH
Ни CHCI, ни CYPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCI и CYPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comstock Holding Companies, Inc. и Cypherpunk Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCI and CYPH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYPH has higher volatility (40.91%) compared to CHCI (20.43%). In terms of maximum drawdown, CHCI dropped -99.80% vs CYPH's -99.76%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCI и CYPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор