Сравнение CHAU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
CHAU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHAU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 6.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и TERG
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
CHAU vs. TERG — Ранг доходности на риск
CHAU
TERG
Сравнение CHAU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 13.84 | -13.94 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и TERG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и TERG
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и TERG
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -39.32% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -22.98% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -9.92% | -49.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 124.92% | -88.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 124.92% | -77.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 124.92% | -77.67% |