Сравнение CHAU с TERG
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CHAU is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
CHAU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- -9.89%
- 10 лет*
- 4.49%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 16.35% | 6.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between CHAU and TERG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. TERG — Ранг доходности на риск
CHAU
TERG
Сравнение CHAU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 9.47 | -9.54 |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и TERG
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -49.52% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.04% | -17.07% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.90% | -13.75% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 138.78% | -105.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 138.78% | -91.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 138.78% | -91.65% |
Сравнение комиссий CHAU и TERG
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и TERG
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.75% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and TERG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор