Сравнение CHAU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
CHAU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -3.54% | 42.64% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
CHAU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- -10.81%
- 10 лет*
- 2.26%
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и NRGU
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
CHAU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CHAU
NRGU
Сравнение CHAU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.56 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 2.86 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и NRGU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и NRGU
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.11% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и NRGU
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -57.50% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -35.74% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.07% | -13.28% | -47.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -25.34% | -33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 27.14% | -21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.56%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 23.60% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 50.41% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 88.30% | -51.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.96% | 87.08% | -40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 87.08% | -39.84% |