PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с CN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between CHAU and CN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.75

The correlation between CHAU and CN shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAU и CN

Секторы
CHAU
CN

Технологии

31.1%
0.3%

Финансовые услуги

19.1%
55.1%

Промышленность

16.1%
1.0%

Сырьевые материалы

9.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
5.4%

Здравоохранение

4.4%
0.8%

Коммунальные услуги

3.1%
0.2%

Энергетика

2.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Технологии

CHAU
31.1%
CN
0.3%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
CN
55.1%

Промышленность

CHAU
16.1%
CN
1.0%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
CN
5.4%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
CN
0.8%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
CN
0.2%

Энергетика

CHAU
2.5%
CN
0.9%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
CN
0.4%

Недвижимость

CHAU
0.4%
CN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

CHAU vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

—

—

CHAU vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

—

—

Сравнение комиссий CHAU и CN

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и CN

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and CN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for CN.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор