PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с AFK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs 5.74%/yr for AFK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью -4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHAU имеют среднегодовую доходность 5.81%, а акции AFK немного отстают с 5.74%.

CHAU

1 день
4.68%
1 месяц
2.52%
С начала года
20.36%
6 месяцев
20.62%
1 год
70.83%
3 года*
16.21%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
5.81%

AFK

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-4.67%
1 год
29.50%
3 года*
20.97%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		20.36%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-4.60%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between CHAU and AFK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CHAU и AFK

Секторы
CHAU
AFK

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

19.1%
37.1%

Промышленность

16.1%
3.4%

Сырьевые материалы

9.4%
34.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.3%

Здравоохранение

4.4%
0.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.1%

Энергетика

2.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
12.5%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Технологии

CHAU
31.1%
AFK

-

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
AFK
37.1%

Промышленность

CHAU
16.1%
AFK
3.4%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
AFK
34.1%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
AFK
1.5%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
AFK
6.3%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
AFK
0.5%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
AFK
0.1%

Энергетика

CHAU
2.5%
AFK
4.3%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
AFK
12.5%

Недвижимость

CHAU
0.4%
AFK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT

Доходность на риск

CHAU vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.10

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.53

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

1.52

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

4.08

+8.96

CHAU vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и AFK

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-62.46%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-19.54%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-19.54%

-40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-37.62%

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-53.33%

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.43%

-16.49%

-34.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.85%

-31.97%

-26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

7.24%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и AFK

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

9.50%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

23.78%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

26.99%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

22.41%

+24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

22.19%

+25.03%

Сравнение комиссий CHAU и AFK

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и AFK

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AFK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.06%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.80%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and AFK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (14.69%) compared to AFK (9.50%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, CHAU leads with 5.81% vs 5.74% for AFK. On fees, AFK is cheaper at 0.78% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 5.81% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFK is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.06% for AFK.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while AFK is Foreign Large Cap Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.78% for AFK.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор