Сравнение CHAT с YBTC
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 73.94% vs -41.50% for YBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 32.09% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between CHAT and YBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. YBTC — Ранг доходности на риск
CHAT
YBTC
Сравнение CHAT c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.85 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.38 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и YBTC
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -48.84% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -48.84% | +29.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -43.59% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -14.41% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 30.02% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и YBTC
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.30% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 32.48% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 40.19% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 40.71% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 40.71% | -8.88% |
Сравнение комиссий CHAT и YBTC
CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и YBTC
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and YBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -41.50% for YBTC. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 2.01% for CHAT.
CHAT is categorized as Technology Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.95% for YBTC.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор