Сравнение CHAT с YBTC
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 133.72% vs -36.84% for YBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 49.85% | 30.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between CHAT and YBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. YBTC — Ранг доходности на риск
CHAT
YBTC
Сравнение CHAT c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | -0.78 | +9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.36 | -1.43 | +25.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | -0.94 | +5.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.13 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и YBTC
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -47.09% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -47.09% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -45.60% | +42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -12.94% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 25.85% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и YBTC
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 8.73% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 31.30% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.81% | 39.25% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 40.82% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 40.82% | -10.90% |
Сравнение комиссий CHAT и YBTC
CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и YBTC
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and YBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (12.18%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, CHAT leads with 133.72% vs -36.84% for YBTC. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 133.72% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 1.68% for CHAT.
CHAT is categorized as Technology Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.95% for YBTC.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор