PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с XAIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds. CHAT is actively managed, while XAIX is passively managed. Over the past year, CHAT returned 78.97% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 30.75%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

XAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
32.58%
С начала года
30.75%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

XAIX

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
$1.01M$1.45M$1.98M

Сравнение доходности по годам CHAT и XAIX

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%17.51%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.75%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between CHAT and XAIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between CHAT and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и XAIX

Секторы
CHAT
XAIX

Технологии

78.9%
79.0%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.4%

Промышленность

3.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.1%

Финансовые услуги

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

CHAT
78.9%
XAIX
79.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
XAIX
10.4%

Промышленность

CHAT
3.6%
XAIX
0.1%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
XAIX
6.1%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
XAIX
4.4%

Сырьевые материалы

CHAT

-

XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

XAIX
0.0%

Энергетика

CHAT

-

XAIX
0.0%

Здравоохранение

CHAT

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

CHAT

-

XAIX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

CHAT vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.81

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.37

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.77

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

8.28

+1.40

CHAT vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и XAIX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-23.95%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-16.95%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-7.94%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-4.01%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.67%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и XAIX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

9.08%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

23.30%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

26.06%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

25.20%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

25.20%

+7.38%

Сравнение комиссий CHAT и XAIX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и XAIX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and XAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to XAIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 46.81% for XAIX. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XAIX has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.39% for XAIX.

They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.35% for XAIX.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор