PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHATTECB
Дох-ть с нач. г.32.47%27.82%
Дох-ть за 1 год46.09%46.99%
Коэф-т Шарпа1.862.65
Коэф-т Сортино2.483.41
Коэф-т Омега1.321.47
Коэф-т Кальмара2.393.11
Коэф-т Мартина7.2714.74
Индекс Язвы6.25%3.10%
Дневная вол-ть24.43%17.24%
Макс. просадка-18.98%-41.62%
Текущая просадка-0.87%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и TECB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и TECB

С начала года, CHAT показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 27.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.74%
17.00%
CHAT
TECB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и TECB

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
TECB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECB, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECB, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECB, с текущим значением в 14.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.74

Сравнение коэффициента Шарпа CHAT и TECB

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.65
CHAT
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и TECB

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2023202220212020
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.30%0.23%0.61%0.35%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и TECB

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
0
CHAT
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и TECB

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
4.83%
CHAT
TECB