PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с TECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
12.75%
CHAT
TECB

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 29.94%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 28.05%.


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TECB

С начала года

28.05%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

12.75%

1 год

37.46%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATTECB
Коэф-т Шарпа1.432.19
Коэф-т Сортино1.992.86
Коэф-т Омега1.261.39
Коэф-т Кальмара1.833.06
Коэф-т Мартина5.5312.00
Индекс Язвы6.28%3.12%
Дневная вол-ть24.31%17.08%
Макс. просадка-18.98%-41.62%
Текущая просадка-2.76%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и TECB

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии TECB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и TECB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.19
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.992.86
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.833.06
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5312.00
CHAT
TECB

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TECB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.19
CHAT
TECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и TECB

CHAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2023202220212020
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
0.30%0.23%0.61%0.35%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и TECB

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и TECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-0.60%
CHAT
TECB

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и TECB

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
5.10%
CHAT
TECB