PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с SPRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 44.05%/yr for SPRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 39.82%.

CHAT

1 день
3.25%
1 месяц
8.61%
С начала года
58.75%
6 месяцев
54.05%
1 год
117.08%
3 года*
50.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRX

1 день
4.65%
1 месяц
17.24%
С начала года
39.82%
6 месяцев
30.97%
1 год
97.11%
3 года*
44.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и SPRX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		58.75%49.85%30.98%19.23%
SPRX
Spear Alpha ETF		39.82%41.91%20.58%37.00%

Correlation

The correlation between CHAT and SPRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.83

The correlation between CHAT and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и SPRX

Секторы
CHAT
SPRX

Технологии

76.5%
72.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%
15.5%

Финансовые услуги

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CHAT
76.5%
SPRX
72.7%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
SPRX

-

Промышленность

CHAT
0.8%
SPRX
15.5%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

CHAT

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

SPRX

-

Энергетика

CHAT

-

SPRX

-

Здравоохранение

CHAT

-

SPRX

-

Недвижимость

CHAT

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

CHAT vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
2.17

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.55

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

4.03

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

12.67

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.17

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.54

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SPRX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-51.21%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-24.21%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-42.12%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-8.41%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-17.62%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.69%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SPRX

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 15.95%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

18.67%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.06%

37.41%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.47%

45.02%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

42.01%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.45%

42.01%

-11.56%

Сравнение комиссий CHAT и SPRX

И CHAT, и SPRX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SPRX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and SPRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (18.67%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, CHAT leads with 50.33% vs 44.05% for SPRX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 15.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 50.33% return vs 44.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT and SPRX have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Roundhill and Spear.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор