PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CHAT is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 41.74%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и SPMO

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%21.09%

Correlation

The correlation between CHAT and SPMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.79

The correlation between CHAT and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и SPMO

Секторы
CHAT
SPMO

Технологии

75.7%
55.0%

Коммуникационные услуги

17.9%
8.1%

Промышленность

3.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

CHAT
75.7%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
17.9%
SPMO
8.1%

Промышленность

CHAT
3.5%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.6%
SPMO
1.1%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
SPMO
5.7%

Сырьевые материалы

CHAT

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

SPMO
3.9%

Энергетика

CHAT

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

CHAT

-

SPMO
6.6%

Недвижимость

CHAT

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

CHAT

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CHAT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.32

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.36

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.15

+2.98

CHAT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SPMO

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.95%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.70%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-20.13%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-10.13%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.59%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.67%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SPMO

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

11.67%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

20.23%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

22.58%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

20.33%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

20.83%

+11.00%

Сравнение комиссий CHAT и SPMO

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SPMO

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and SPMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 39.07% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 39.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.72% for SPMO.

CHAT is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.13% for SPMO.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор