PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. CHAT is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 54.00%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и SOXX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%30.35%

Correlation

The correlation between CHAT and SOXX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.83

The correlation between CHAT and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и SOXX

Секторы
CHAT
SOXX

Технологии

76.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
SOXX

-

Промышленность

CHAT
0.8%
SOXX

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

SOXX

-

Энергетика

CHAT

-

SOXX

-

Здравоохранение

CHAT

-

SOXX

-

Недвижимость

CHAT

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CHAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
5.29

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
5.16

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

11.48

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

43.90

-19.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

5.29

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.44

+1.49

Просадки

Сравнение просадок CHAT и SOXX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-70.21%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.77%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-41.36%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.10%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-19.97%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.11%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и SOXX

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 12.18%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

14.08%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

27.45%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

34.20%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

36.11%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

33.43%

-3.51%

Сравнение комиссий CHAT и SOXX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и SOXX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and SOXX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 54.00% for CHAT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 54.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.28% for SOXX.

CHAT is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор