PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

CHAT и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и QTUM

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий CHAT и QTUM

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

CHAT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.61

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.24

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

3.16

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

11.08

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.48

Корреляция

Корреляция между CHAT и QTUM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и QTUM

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и QTUM

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-38.45%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.26%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-9.34%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.40%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.36%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и QTUM

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

9.77%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

20.87%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

29.70%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

26.21%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

27.05%

+2.28%