PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с PSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. CHAT is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 55.80%/yr for PSI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
10.45%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
198.40%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и PSI

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%27.20%

Correlation

The correlation between CHAT and PSI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.80

The correlation between CHAT and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и PSI

Секторы
CHAT
PSI

Технологии

76.5%
97.6%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
PSI

-

Промышленность

CHAT
0.8%
PSI
2.4%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

PSI

-

Энергетика

CHAT

-

PSI

-

Здравоохранение

CHAT

-

PSI

-

Недвижимость

CHAT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

CHAT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.92

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.57

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

12.90

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

45.29

-26.26

CHAT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и PSI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-62.96%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.48%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-41.07%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

0.00%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-15.92%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.40%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и PSI

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.40%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

18.89%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

33.67%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

40.58%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

38.44%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

35.42%

-4.77%

Сравнение комиссий CHAT и PSI

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и PSI

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and PSI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 55.80% vs 48.02% for CHAT. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 55.80% return vs 48.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.04% for PSI.

CHAT is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор