PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с PLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs -0.85% for PLTW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и PLTW

2026 (YTD)2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%39.60%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%

Correlation

The correlation between CHAT and PLTW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between CHAT and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и PLTW

Секторы
CHAT
PLTW

Технологии

76.5%
20.0%

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
PLTW
20.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
PLTW

-

Промышленность

CHAT
0.8%
PLTW

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
PLTW

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

PLTW

-

Энергетика

CHAT

-

PLTW

-

Здравоохранение

CHAT

-

PLTW

-

Недвижимость

CHAT

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

CHAT vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
-0.01

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
0.41

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.05

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

-0.02

+8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

-0.03

+26.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

-0.01

+4.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.19

+1.79

Просадки

Сравнение просадок CHAT и PLTW

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-46.29%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-46.29%

+30.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-39.64%

+38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-19.57%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

25.21%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 11.70%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

22.32%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

46.26%

-21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

61.73%

-30.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

72.85%

-42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

72.85%

-42.95%

Сравнение комиссий CHAT и PLTW

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и PLTW

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PLTW в 121.30%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and PLTW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to CHAT (11.70%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs -0.85% for PLTW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 1.64% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.99% for PLTW.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор