PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и MSFT

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%20.26%

Correlation

The correlation between CHAT and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CHAT and MSFT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CHAT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.70

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
-0.84

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.89

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

-0.53

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

-1.08

+20.11

CHAT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MSFT

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-69.38%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-33.91%

+17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-33.91%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-27.46%

+17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-21.78%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

16.48%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MSFT

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

10.52%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

22.31%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

25.42%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

26.66%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

27.06%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MSFT

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs MSFT's -69.38%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор