PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с MAGY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 78.97% vs 2.90% for MAGY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -4.66%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

Сравнение доходности по годам CHAT и MAGY

2026 (YTD)2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%86.44%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%26.42%

Correlation

The correlation between CHAT and MAGY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.60

The correlation between CHAT and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и MAGY

Секторы
CHAT
MAGY

Технологии

78.9%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
78.9%
MAGY

-

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
MAGY

-

Промышленность

CHAT
3.6%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
MAGY

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
MAGY
100.0%

Сырьевые материалы

CHAT

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

MAGY

-

Энергетика

CHAT

-

MAGY

-

Здравоохранение

CHAT

-

MAGY

-

Недвижимость

CHAT

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE

Доходность на риск

CHAT vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.17

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.34

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.20

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

0.52

+9.16

CHAT vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MAGY

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-14.29%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-14.29%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-6.73%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.44%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.58%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MAGY

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

6.93%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

14.20%

+20.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

16.77%

+22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

16.19%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

16.19%

+16.39%

Сравнение комиссий CHAT и MAGY

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MAGY

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MAGY в 38.10%

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and MAGY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs 2.90% for MAGY. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.10%, compared with 1.89% for CHAT.

CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.99% for MAGY.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор