PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. CHAT is actively managed, while IDGT is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 54.00%/yr vs 26.10%/yr for IDGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и IDGT

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-0.28%

Correlation

The correlation between CHAT and IDGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.67

The correlation between CHAT and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и IDGT

Секторы
CHAT
IDGT

Технологии

76.5%
60.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
IDGT

-

Промышленность

CHAT
0.8%
IDGT

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
IDGT

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

IDGT

-

Энергетика

CHAT

-

IDGT

-

Здравоохранение

CHAT

-

IDGT

-

Недвижимость

CHAT

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

CHAT

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

CHAT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
3.11

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.94

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

7.49

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

22.44

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

3.11

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.18

+1.75

Просадки

Сравнение просадок CHAT и IDGT

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-77.95%

+46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-8.45%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-23.74%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.10%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-19.91%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.82%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и IDGT

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

7.78%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

16.35%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

20.37%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

23.19%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

23.29%

+6.63%

Сравнение комиссий CHAT и IDGT

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и IDGT

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and IDGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 26.10% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.72% for IDGT.

They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.41% for IDGT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор