PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с FFOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
13.29%
CHAT
FFOG

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 29.94%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью 36.29%.


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.29%

1 год

43.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATFFOG
Коэф-т Шарпа1.432.06
Коэф-т Сортино1.992.73
Коэф-т Омега1.261.37
Коэф-т Кальмара1.832.85
Коэф-т Мартина5.5310.70
Индекс Язвы6.28%4.03%
Дневная вол-ть24.31%20.92%
Макс. просадка-18.98%-15.14%
Текущая просадка-2.76%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и FFOG

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFOG в 0.55%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и FFOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.06
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.992.73
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.832.85
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5310.70
CHAT
FFOG

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FFOG равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.60Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.43
2.06
CHAT
FFOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FFOG

Ни CHAT, ни FFOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FFOG

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки FFOG в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FFOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-1.82%
CHAT
FFOG

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FFOG

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Franklin Focused Growth ETF (FFOG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
6.06%
CHAT
FFOG