PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FFOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CHAT returned 144.01% vs 23.96% for FFOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у FFOG с доходностью 10.66%.

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и FFOG

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%11.00%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%

Correlation

The correlation between CHAT and FFOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between CHAT and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и FFOG

Секторы
CHAT
FFOG

Технологии

76.5%
56.0%

Коммуникационные услуги

16.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.7%

Промышленность

0.8%
4.9%

Финансовые услуги

0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CHAT
76.5%
FFOG
56.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
FFOG
13.5%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
FFOG
13.7%

Промышленность

CHAT
0.8%
FFOG
4.9%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
FFOG
2.1%

Сырьевые материалы

CHAT

-

FFOG

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

FFOG

-

Энергетика

CHAT

-

FFOG
0.7%

Здравоохранение

CHAT

-

FFOG
5.7%

Недвижимость

CHAT

-

FFOG

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

FFOG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQMFFOG с WUGI

Доходность на риск

CHAT vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
1.20

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
1.67

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

1.10

+7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.26

3.25

+23.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа FFOG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

1.20

+3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.32

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FFOG

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-25.38%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-21.90%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.97%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-4.59%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.39%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FFOG

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Franklin Focused Growth ETF (FFOG) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

4.75%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

15.44%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

20.03%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

23.79%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

23.79%

+6.11%

Сравнение комиссий CHAT и FFOG

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FFOG

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FFOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 23.96% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for FFOG.

CHAT is categorized as Technology Equities, while FFOG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.55% for FFOG.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор