Сравнение CHAT с DOCN
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 50.33%/yr vs 56.08%/yr for DOCN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 58.75%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 253.01%.
CHAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 58.75%
- 6 месяцев
- 54.05%
- 1 год
- 117.08%
- 3 года*
- 50.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 253.01%
- 6 месяцев
- 251.70%
- 1 год
- 493.33%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 58.75% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 253.01% | 41.24% | -7.14% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CHAT and DOCN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CHAT and DOCN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. DOCN — Ранг доходности на риск
CHAT
DOCN
Сравнение CHAT c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 21.41 | -14.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 64.28 | -43.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 6.33 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.43 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и DOCN
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -84.78% | +53.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -24.11% | +7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -60.28% | +28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.89% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -59.14% | +53.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 8.01% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и DOCN
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 15.95%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 21.45% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 61.10% | -34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 81.95% | -49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 71.33% | -40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 70.72% | -40.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и DOCN
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DOCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and DOCN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.45%) compared to CHAT (15.95%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор