PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. CHAT is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и AIPO

2026 (YTD)2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%19.09%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between CHAT and AIPO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов CHAT и AIPO

Секторы
CHAT
AIPO

Технологии

75.7%
15.0%

Коммуникационные услуги

17.9%
0.5%

Промышленность

3.5%
47.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Технологии

CHAT
75.7%
AIPO
15.0%

Коммуникационные услуги

CHAT
17.9%
AIPO
0.5%

Промышленность

CHAT
3.5%
AIPO
47.5%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.6%
AIPO

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
AIPO
2.9%

Сырьевые материалы

CHAT

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

AIPO

-

Энергетика

CHAT

-

AIPO
7.4%

Здравоохранение

CHAT

-

AIPO

-

Недвижимость

CHAT

-

AIPO
0.9%

Коммунальные услуги

CHAT

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

CHAT vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

—

—

CHAT vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и AIPO

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-17.31%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-15.82%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.77%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

36.08%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

36.08%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

36.08%

-4.25%

Сравнение комиссий CHAT и AIPO

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и AIPO

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and AIPO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.01% for AIPO.

CHAT is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор