PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHASX с KCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHASX с KCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. KCGIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и KCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и KCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		-7.93%20.25%27.89%38.13%-31.49%19.60%33.86%30.72%-5.22%26.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у KCGIX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции KCGIX по среднегодовой доходности: 17.46% против 13.29% соответственно.

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%

KCGIX

1 день
3.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-6.23%
1 год
20.37%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund

Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO
Часто сравнивают с KCGIX:
KCGIX с KCIIXKCGIX с KCVIXKCGIX с KCXIXKCGIX с QQQKCGIX с AVEGXKCGIX с KCCIXKCGIX с KCLIX

Сравнение комиссий CHASX и KCGIX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии KCGIX в 0.90%.

CHASX
Chase Growth Fund
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. KCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KCGIX
Ранг доходности на риск KCGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCGIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c KCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHASXKCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.04

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.63

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.62

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

6.06

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. KCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа KCGIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и KCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHASXKCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между CHASX и KCGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и KCGIX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности KCGIX в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%
KCGIX
Knights of Columbus Large Cap Growth Fund		6.53%6.03%0.69%0.15%0.03%13.90%5.61%5.20%13.63%0.91%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и KCGIX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки KCGIX в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и KCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHASXKCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-35.51%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.55%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-35.51%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-35.51%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.30%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.93%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.61%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и KCGIX

Chase Growth Fund (CHASX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Growth Fund (KCGIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CHASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHASXKCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.48%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

11.49%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

20.79%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

20.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

20.61%

-0.85%