Сравнение CHASX с JLGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chase Growth Fund (CHASX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX).

CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г.. JLGIX управляется JAG Capital Management. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHASX и JLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund (CHASX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHASX и JLGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CHASX Chase Growth Fund	-0.76%	20.61%	64.71%	25.91%	-20.41%	22.32%	18.27%	42.63%	-3.96%	24.49%
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	-8.63%	13.23%	36.53%	40.58%	-30.99%	15.30%	40.47%	21.10%	0.43%	34.90%

Доходность по периодам

С начала года, CHASX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JLGIX с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции CHASX превзошли акции JLGIX по среднегодовой доходности: 17.46% против 14.62% соответственно.

CHASX

1 день: 3.77%

1 месяц: -5.77%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 4.81%

1 год: 31.27%

3 года*: 31.94%

5 лет*: 17.99%

10 лет*: 17.46%

JLGIX

1 день: 4.05%

1 месяц: -6.41%

С начала года: -8.63%

6 месяцев: -6.53%

1 год: 16.20%

3 года*: 21.60%

5 лет*: 9.22%

10 лет*: 14.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Chase Growth Fund

Название символа

JAG Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHASX:

CHASX с FXAIX CHASX с YALL CHASX с FTQGX CHASX с RY CHASX с VUG CHASX с swlgx CHASX с VOO

Часто сравнивают с JLGIX:

JLGIX с VFIAX JLGIX с JLGMX JLGIX с FLCNX JLGIX с QQQ JLGIX с VMCIX JLGIX с MEIIX JLGIX с VOO

Сравнение комиссий CHASX и JLGIX

CHASX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии JLGIX в 1.26%.

JLGIX

JAG Large Cap Growth Fund

CHASX

Chase Growth Fund

Доходность на риск

CHASX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHASX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund (CHASX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHASX	JLGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.75	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.21	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.17	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.66	1.07	+1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.05	3.96	+7.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHASX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHASX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JLGIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHASX и JLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHASX	JLGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	0.75	+0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.42	+0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	0.65	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.68	-0.10

Корреляция

Корреляция между CHASX и JLGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и JLGIX

Дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности JLGIX в 32.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CHASX Chase Growth Fund	9.19%	9.12%	36.67%	5.80%	5.49%	20.15%	7.83%	22.82%	12.92%	11.92%	9.14%	10.24%
JLGIX JAG Large Cap Growth Fund	32.15%	29.37%	16.00%	9.48%	1.57%	19.56%	13.06%	8.82%	14.57%	15.31%	6.07%	4.46%

Просадки

Сравнение просадок CHASX и JLGIX

Максимальная просадка CHASX за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки JLGIX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHASX и JLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CHASX	JLGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.94%	-38.00%	-7.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-15.73%	+3.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.63%	-38.00%	+13.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.40%	-38.00%	+7.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.50%	-12.31%	+5.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.20%	-7.07%	-2.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	4.27%	-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и JLGIX

Chase Growth Fund (CHASX) и JAG Large Cap Growth Fund (JLGIX) имеют волатильность 7.58% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CHASX	JLGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.58%	7.60%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.99%	14.36%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.96%	22.84%	-1.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.08%	22.02%	-1.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.76%	22.43%	-2.67%

Сравнение CHASX с JLGIX

Доходность

Сравнение доходности CHASX и JLGIX

Сравнение доходности по годам CHASX и JLGIX

Доходность по периодам

CHASX

JLGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CHASX и JLGIX

Доходность на риск

CHASX vs. JLGIX — Ранг доходности на риск

CHASX

JLGIX

Сравнение CHASX c JLGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CHASX vs. JLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHASX и JLGIX

Просадки

Сравнение просадок CHASX и JLGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHASX и JLGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)