PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с VZICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 23.10%/yr for VZICX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 14.29%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-8.23%

Correlation

The correlation between CGXU and VZICX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGXU and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Доходность на риск

CGXU vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.43

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.26

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

12.81

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.43

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CGXU и VZICX

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-34.37%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.81%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-13.30%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.54%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.71%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.75%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и VZICX

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.82%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.09%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.56%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.28%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.91%

+2.01%

Сравнение комиссий CGXU и VZICX

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и VZICX

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VZICX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGXU and VZICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to VZICX (4.82%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор