PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. CGXU is actively managed, while VIGI is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 10.31%/yr for VIGI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-8.48%

Correlation

The correlation between CGXU and VIGI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between CGXU and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и VIGI

Секторы
CGXU
VIGI

Технологии

21.6%
11.5%

Промышленность

15.4%
17.1%

Финансовые услуги

13.9%
29.0%

Сырьевые материалы

11.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.3%

Энергетика

7.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
9.7%

Здравоохранение

4.7%
14.6%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

CGXU
21.6%
VIGI
11.5%

Промышленность

CGXU
15.4%
VIGI
17.1%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
VIGI
29.0%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
VIGI
4.1%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
VIGI
1.3%

Энергетика

CGXU
7.5%
VIGI
2.8%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
VIGI
3.1%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
VIGI
9.7%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
VIGI
14.6%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
VIGI
4.8%

Недвижимость

CGXU

-

VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

CGXU vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.55

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.86

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.67

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

2.36

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.55

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CGXU и VIGI

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-31.01%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.64%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-14.50%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.18%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.02%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и VIGI

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.15%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.19%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

12.99%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.43%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

15.88%

+4.04%

Сравнение комиссий CGXU и VIGI

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и VIGI

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and VIGI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs VIGI's -31.01%.

On 3-year performance, CGXU leads with 18.09% vs 10.31% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGXU has performed better with a 18.09% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.12% for VIGI.

CGXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.15% for VIGI.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор