Сравнение CGXU с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | -0.00% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -9.24% |
Доходность по периодам
CGXU
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и VFIAX
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
CGXU vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
CGXU
VFIAX
Сравнение CGXU c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.30 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и VFIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и VFIAX
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.31% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и VFIAX
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -55.20% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -8.90% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.56% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -9.46% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.55% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и VFIAX
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.38% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 9.55% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 18.32% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.91% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.05% | +1.63% |