PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGXU is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-12.18%

Correlation

The correlation between CGXU and UMMA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGXU and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и UMMA

Секторы
CGXU
UMMA

Технологии

21.6%
42.9%

Промышленность

15.4%
13.5%

Финансовые услуги

13.9%

-

Сырьевые материалы

11.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
0.8%

Энергетика

7.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.6%

Здравоохранение

4.7%
16.6%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

CGXU
21.6%
UMMA
42.9%

Промышленность

CGXU
15.4%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
UMMA

-

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
UMMA
0.8%

Энергетика

CGXU
7.5%
UMMA
2.9%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
UMMA
5.6%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
UMMA
16.6%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
UMMA

-

Недвижимость

CGXU

-

UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

CGXU vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.59

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.44

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

13.60

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CGXU и UMMA

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-34.17%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.93%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-18.73%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.90%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.81%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и UMMA

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 7.26% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.54%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

17.26%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

20.11%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

20.55%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.55%

-0.63%

Сравнение комиссий CGXU и UMMA

CGXU берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и UMMA

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGXU and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to CGXU (7.26%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 18.09% for CGXU. On fees, CGXU is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGXU has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGXU is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Capital Group and Wahed. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор