PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGXU с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGXU и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и SCHC


2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
4.13%37.59%1.97%14.36%-13.22%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%.


CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
10 лет*

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Focus Equity ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Сравнение комиссий CGXU и SCHC

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.


Доходность на риск

CGXU vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGXUSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.12

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.81

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.97

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

11.87

-4.22

CGXU vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGXUSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между CGXU и SCHC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и SCHC

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SCHC в 3.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и SCHC

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGXUSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-43.94%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-12.48%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-8.01%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-10.13%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.12%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и SCHC

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGXUSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.41%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

11.82%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

17.40%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.33%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.88%

+1.80%