PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXU с SCHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). CGXU is actively managed, while SCHC is passively managed. Over the past 3 years, CGXU returned 18.09%/yr vs 18.40%/yr for SCHC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGXU charges 0.54%/yr vs 0.11%/yr for SCHC.

Доходность

Сравнение доходности CGXU и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 10.32%.

CGXU

1 день
-0.17%
1 месяц
8.73%
С начала года
19.70%
6 месяцев
21.93%
1 год
40.11%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHC

1 день
0.76%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.32%
6 месяцев
12.79%
1 год
27.41%
3 года*
18.40%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXU и SCHC

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		19.70%26.31%4.36%15.75%-14.34%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		10.32%37.59%1.97%14.36%-13.22%

Correlation

The correlation between CGXU and SCHC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGXU and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGXU и SCHC

Секторы
CGXU
SCHC

Технологии

21.6%
9.2%

Промышленность

15.4%
22.4%

Финансовые услуги

13.9%
12.6%

Сырьевые материалы

11.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.2%

Энергетика

7.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.1%

Здравоохранение

4.7%
6.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

-

8.6%

Технологии

CGXU
21.6%
SCHC
9.2%

Промышленность

CGXU
15.4%
SCHC
22.4%

Финансовые услуги

CGXU
13.9%
SCHC
12.6%

Сырьевые материалы

CGXU
11.0%
SCHC
13.7%

Коммуникационные услуги

CGXU
10.5%
SCHC
3.2%

Энергетика

CGXU
7.5%
SCHC
6.5%

Потребительский циклический сектор

CGXU
6.6%
SCHC
10.0%

Потребительский защитный сектор

CGXU
6.2%
SCHC
4.1%

Здравоохранение

CGXU
4.7%
SCHC
6.5%

Коммунальные услуги

CGXU
2.5%
SCHC
3.2%

Недвижимость

CGXU

-

SCHC
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

CGXU vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.78

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.46

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.21

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

8.39

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CGXU и SCHC

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXUSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-43.94%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.48%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.63%

-15.52%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.54%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.05%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и SCHC

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXUSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.94%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.06%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

15.50%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

17.50%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.99%

+1.93%

Сравнение комиссий CGXU и SCHC

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и SCHC

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHC в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		4.43%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.32%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CGXU and SCHC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.26%) compared to SCHC (4.94%). In terms of maximum drawdown, CGXU dropped -25.64% vs SCHC's -43.94%.

On 3-year performance, SCHC leads with 18.40% vs 18.09% for CGXU. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHC has performed better with a 18.40% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.54% for CGXU.

CGXU has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.32% for SCHC.

CGXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for CGXU and 0.11% for SCHC.

CGXU currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXU и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор