Сравнение CGXU с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
CGXU и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CGXU и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGXU и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%.
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGXU и SCHC
CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
CGXU vs. SCHC — Ранг доходности на риск
CGXU
SCHC
Сравнение CGXU c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXU | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.12 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.81 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.97 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 11.87 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXU | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CGXU и SCHC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXU и SCHC
Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGXU и SCHC
Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGXU | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -43.94% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.48% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.01% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.13% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.12% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXU и SCHC
Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGXU | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.41% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.82% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 17.40% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.33% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.88% | +1.80% |