PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

CGXU и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		-0.20%26.31%4.36%15.75%-14.34%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

CGXU

1 день
4.28%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
3.86%
1 год
27.03%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий CGXU и FDEV

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

CGXU vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.85

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

11.64

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между CGXU и FDEV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и FDEV

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.32%5.31%1.01%0.99%0.95%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и FDEV

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-30.11%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-8.67%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-4.83%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.38%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.13%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и FDEV

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.22%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

9.15%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

14.62%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

13.85%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.38%

+4.30%